Риск-аналитик по валидации ПВР моделей (удаленная работа)

Вакансия: Риск-аналитик по валидации ПВР моделей

Описание вакансии

Задача команды по управлению модельным риском удостовериться в надежности и точности применяемых моделей, а также инициировать возможные улучшения. Скоуп работ в рамках данной вакансии будет сконцентрирован (60%) на регуляторных моделях кредитного риска нерозничного сегмента.

Задачи не ограничивается исключительно валидацией риск-моделей, а также покрывают и другие виды моделей. В нашей команде у вас будет возможность применять на практике знания в области финансовой математики, Data Science, статистики и эконометрики, постоянно развиваться и внести свой вклад в построение эффективной системы по сопровождению моделей в банке.

Чем предстоит заниматься

• проводить валидацию моделей оценки кредитного риска в соответствии с ПВР по нерозничным сегментам портфеля банка;
• собирать и анализировать данные, необходимые для проведения валидации, а также проведения статистических тестов;
• готовить рекомендации по улучшению моделей и процессов по их применению;
• участвовать в подаче заявок на ПВР, экзаменации на ПВР со стороны ЦБ РФ;
• проводить валидацию и мониторинг широкого спектра моделей, используемых в банке бизнес-моделей (в рамках процесса по управлению модельным риском в банке);
• дорабатывать и совершенствовать подходы к проведению валидации;
• проводить анализ регуляторных требований ЦБ, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки рисков;
• продумывать и вести проекты по автоматизации процессов валидации и мониторинга моделей нерозничного сегмента и бизнес-моделей;
• коммуницировать с внутренними подразделениями и контрагентами из Холдинга для согласования и внедрения решений по валидации моделей нерозничного сегмента;
• готовить и презентовать отчеты с результатами валидации (в том числе Холдингу и ЦБ).

Наши ожидания

• высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование;
• уверенное знание и интерес к статистике, эконометрике, теории вероятностей;
• опыт работы в области построения и/или валидации моделей оценки кредитных рисков в банке или консалтинговой компании от 1 года;
• понимание особенностей процессов разработки/валидации моделей нерозничного сегмента;
• опыт работы с большими массивами данных;
• знание Python, SQL;
• развитые коммуникативные навыки, внимательность к деталям, ответственность, обучаемость;
• любознательность, проактивность, умение мыслить критически;

• владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

  Будет плюсом

• наличие сертификации FRM, PRM или CFA;
• опыт работы с PySpark;
• знание Power BI.

Мы предлагаем

• возможность работать из офиса или удаленно;
• широкий спектр возможностей для развития знаний в области Data-аналитики, машинного обучения;
• Data Science, Python, Data Engineering комьюнити внутри банка с конференциями, обучением и общением;
• комфортный офис с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
• страховку со стоматологией, которая работает как в Москве, так и в регионах;
• помощь юристов, психологов, консультантов по личным финансам. Бесплатно и неограниченно;
• стандартные 28 дней отпуска, возможность брать дни по личным причинам, оплачиваемый больничный