Разработка аппликативных и поведенческих моделей PD, LGD, EAD/CCF в соответствии с требованиями Положения Банка России 483-П / 845-П в сегменте розничного кредитования
Разработка моделей в соответствии с требованиями МСФО 9
Калибровка моделей
Выполнение ad hoc аналитики по просьбе заказчиков со стороны риск менеджмента
Требования:
Высшее математическое / физико-математическое образование (возможно экономическое при наличии соответствующего опыта)
Опыт работы в банковском/финансовом секторе от 3-х лет (банки, страховые компании, консалтинг) в направлении разработки моделей оценки кредитного риска
Опыт разработки моделей PD, LGD, EAD/CCF в соответствии с ПВР (483-П) является преимуществом
Знание основ Положения Банка России 483-П в части моделирования является преимуществом
Понимание ключевых бизнес-процессов банка, связанных с кредитованием
Уверенное владение Python, навыки работы с Hadoop (Impala, Spark).
Знание и применение на практике следующих алгоритмов ML: линейная / логистическая регрессия, деревья решений, случайный лес, бустинг, кластеризации
Опыт написания ТЗ, БТ, проектной документации о реализованных моделях.
Способность поддержки full-stack разработки от выяснения требований к задаче до реализации, документации и последующего мониторинга моделей
Навыки письменной и устной коммуникации, защита моделей перед заказчиком и Банком России
Ценится проактивный и творческий подход в решении задач
