Добавьте страницу в закладки!
Нажмите звёздочку в адресной строке браузера, либо используйте сочетание клавиш " + D"
14 сентября 2025
Мы алгоритмический хедж-фонд, реализующий широкий спектр торговых стратегий на крипто валютных рынках.
Ищем Senior C# разработчика в крипто-хедж-фонд с фокусом на HFT и маркет-мейкинг.
Задачи разработка низколатентной торговой платформы, интеграции с биржами (FIX/WebSocket), оптимизация под микросекундные задержки и алгоритмы маркет-мейкинга по опционам.
Подойдёт тем, кто пишет zero-allocation код, разбирается в GC и хочет работать в проде, где каждая микросекунда имеет значение.
Обязанности
Проектирование и разработка высокопроизводительной торговой платформы с учётом требований низкой задержки.
Реализация интеграции и обработки рыночных данных через протоколы FIX/FAST/REST/WebSocket:
Формирование и агрегация котировочных стримов, объединение стаканов.
Оптимизация обработки входящих данных (низкоуровневого парсинга, буферизации, zero-copy, минимизация аллокаций).
Реализация и улучшение алгоритмов рыночного построения и исполнения ордеров, включая market making стратегий по опционам.
Оптимизация алгоритмов с использованием SIMD, low-level оптимизация и профилирование.
Оптимизация сетевых запросов и работы с сокетами (минимизация задержек, эффективное использование I/O-моделей).
Написание zero-allocation кода на C#, анализ и устранение причин сборки мусора (GC).
Разработка взаимодействия C# кода с нативными библиотеками.
Участие в техническом проектировании: выбор архитектурных решений для систем высокой производительности и масштабируемости.
Мониторинг производительности и стабильности системы, выявление узких мест и их устранение.
Участие в тестировании (unit/integration), нагрузочном тестировании, написание автотестов для ключевых компонентов.
Требования
Отличное владение C# (.NET 7+).
Опыт разработки interop взаимодействия.
Глубокое понимание многопоточности: модели памяти, синхронизация, lock-free, конкурентные коллекции.
Опыт написания zero-allocation кода на C#: умение выявлять и устранять аллокации, знание особенностей CLR/GC.
Хорошее знание протоколов, применяемых в торговых системах (FIX, FAST, WebSocket, TCP, UDP и др.).
Широкий кругозор в области архитектур высокой производительности: опыт проектирования систем с минимальными задержками, распределённых и масштабируемых компонентов.
Практический опыт оптимизации latency: профилирование, анализ горячих участков кода, устранение узких мест.
Опыт работы в HFT-проектах.
Опыт разработки market making стратегий по опционам, понимание специфики опционных рынков и рисков.
Знание принципов работы matching engine, понимание механик работы биржевых ордеров и биржевого стакана.
Умение работать с инструментами профилирования (dotTrace, PerfView, профилирование нативного кода и т.п.).
Опыт работы с системами мониторинга и логирования (сбор метрик задержек, метрик производительности).
Высокая самоорганизация и умение работать удалённо: самостоятельное планирование задач, отчетность.
Условия
Формат работы : полностью удалённо с периодическими командировками в страны с благоприятным климатом (за счёт компании или частично за счёт компании обсуждается отдельно).
Команда : дружелюбная и профессиональная, объединяет опытных разработчиков и квант-аналитиков. Регулярные технические митинги, обмен знаниями, code review.
Задачи : интеллектуально насыщенные, связанные с построением и оптимизацией низколатентных торговых систем, исследованием новых подходов и технологий.
Конкурентная компенсация : привлекательная заработная плата, бонусы по результатам работы, премии за достижения и успехи в проектах.
Социальные бонусы : гибкий график, профессиональное развитие (участие в конференциях, обучение), организация выездов/ретритов в страны с тёплым климатом для офлайн-встреч.
Процесс : несколько этапов технического интервью, включая задачи по оптимизации и анализу кода; обсуждение архитектуры, кейсов из опыта кандидата
Процесс найма
Оффер
