Вакансия: Senior Quantitative Researcher / Quant Trader-Developer на крипторынке
Описание вакансии
Senior Quantitative Researcher / Quant Trader-Developer (Крипторынок)
CEX/DEX Arbitrage / Systematic Directional (CTA, Momentum) / Options
О компании. Cryptanium международный институциональный хедж-фонд, основанный в 2022 году. Фонд разрабатывает и масштабирует алгоритмические торговые стратегии на криптовалютных рынках, объединяя quantitative research, торговую инфраструктуру и строгий риск-менеджмент. Финансовые результаты стратегий фонда отмечены несколькими международными наградами. Ключевые направления фонда market-neutral стратегии, включая арбитраж и delta-neutral подходы, а также systematic directional и опционные стратегии.
Кого мы ищем
Мы ищем senior или strong mid-level quant-профессионала с реальным опытом разработки, тестирования и запуска торговых стратегий на крипторынке. Нам особенно интересны кандидаты, которые доводили стратегии до production, умеют работать с данными, корректно проводить бэктест и принимать решения на основе метрик риска, исполнения и устойчивости стратегии.
Опыт может быть сфокусирован на одном из треков:
- Arbitrage / Delta-Neutral CEX/DEX arbitrage, basis/funding, execution, hedging.
- Systematic Directional CTA, momentum, directional research, portfolio construction.
- Options / Volatility опционы, vol trading, pricing, hedging, execution.
Релевантный опыт в нескольких направлениях будет плюсом, но не является обязательным.
Обязанности
- Проводить полный цикл quant research: от данных и гипотез до бэктеста, форвардной проверки и запуска стратегии в production.
- Разрабатывать и улучшать торговые стратегии в одном из направлений: CEX/DEX arbitrage, systematic directional (CTA/momentum), options.
- Строить execution-логику и торговые компоненты для CEX/DEX, включая работу со стаканом, API, on-chain данными и маршрутизацией ордеров.
- Анализировать качество исполнения и устойчивость стратегии по ключевым метрикам: PnL, Sharpe/Sortino, drawdown, slippage, latency, fill-rate.
- Участвовать в развитии исследовательской и торговой инфраструктуры фонда: data pipelines, мониторинг, логирование, алерты, аналитика.
- Взаимодействовать с исследователями, разработчиками и руководством, доводя идеи до production-результата.
Требования
- Практический опыт от 4 лет в quantitative trading / quant research / trading systems development на криптовалютных рынках в успешных фондах или prop trading-командах. Кандидаты с меньшим опытом не рассматриваются
- Подтвержденный опыт создания или существенного улучшения прибыльных торговых стратегий, запущенных в production.
- Сильная база в математике, теории вероятностей, статистике, анализе временных рядов, оптимизации и оценке рисков.
- Уверенное знание Python для research и production.
- Опыт работы с CEX/DEX API, market microstructure, order book dynamics, execution, hedging, inventory management.
- Опыт корректного бэктестинга, walk-forward / out-of-sample проверки и борьбы с переобучением.
- Умение самостоятельно вести стратегию от идеи до эксплуатации, разбираться в инцидентах и улучшать систему по результатам продовой торговли.
- Английский язык не ниже Upper-Intermediate.
Что мы предлагаем
- Работу над реальными алгоритмическими стратегиями с быстрым циклом проверки гипотез и высоким уровнем влияния на результат.
- Среду, где ценятся глубина исследования, инженерное качество и ответственность за PnL, риск и стабильность систем.
- Гибкий формат сотрудничества: full-time / part-time. Возможность удаленной работы.
- Конкурентную фиксированную компенсацию и performance-based upside, которые обсуждаются индивидуально в зависимости от уровня кандидата, зоны ответственности и вклада в результат стратегии.
Что важно указать в отклике
Чтобы мы быстрее поняли ваш профиль, пожалуйста, добавьте в отклик:
- Какие стратегии вы разрабатывали: CEX/DEX arbitrage, CTA / momentum / directional, опционы.
- На каких рынках и площадках работали: CEX, DEX, фьючерсы, опционы, перпетуалы, prediction markets.
- Что именно вы делали самостоятельно: research, data engineering, execution, infra, monitoring, risk.
- Ваш стек: Python, C++ / Rust, базы данных, ML / оптимизация, blockchain tooling.
- Если возможно 1 2 конкретных кейса с цифрами: стратегия, доходность, Sharpe / Sortino, max drawdown.
